>> 國元證券-股指期貨基差跟蹤周報：IC加倉，基差重回貼水-230909
| 上傳日期： |
2023/9/10 |
大小： |
1160KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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本周股指期貨市場表現(xiàn)回顧
本周現(xiàn)貨市場整體下跌但走勢分化，滬深300跌幅相對較大，本周收跌1.36%，中證500下跌0.73%，上證50下跌0.49%，中證1000小幅下跌0.08%?；罘矫妫敿咎蕹旨t后的基差整體繼續(xù)走弱，IC重回貼水，IH/IF/IC/IM當季合約剔除分紅后的年化基差率分別為：3.46%、3.32%、-1.21%、-2.59%；持倉量方面，IH持倉量繼續(xù)減少，IC持倉量大幅增加。
各合約存續(xù)期內(nèi)剩余分紅點位為（點）
IH當月/下月/季月/下季月：1.89、1.89、8.72、8.72；
IF當月/下月/季月/下季月：0.72、0.72、5.42、5.42；
IC當月/下月/季月/下季月：0.23、0.78、2.84、2.84；
IM當月/下月/季月/下季月：0.00、0.00、2.33、2.33；
高股息率個股
高股息率個股及股息率（中報）：中國電信（2.42%）、中遠?？兀?.24%）、藏格礦業(yè)（3.40%）、雙匯發(fā)展（2.81%）、中國石油（2.61%）、中糧糖業(yè)（2.83%）、中國外運（2.80%）、雙良節(jié)能（1.89%）、振德醫(yī)療（2.94%）、西藏藥業(yè)（2.50%）、金徽股份（2.33%）。
風險提示
本報告均基于歷史數(shù)據(jù)與模型進行測試，歷史回測結(jié)果不代表未來收益，在未來市場環(huán)境變化時不排除模型失效的風險，本文僅供投資者參考。
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