>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230913
| 上傳日期： |
2023/9/13 |
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| 5859KB |
| 格式： |
pdf 共23頁(yè) |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,張曉珍 |
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[股指期貨]
股指期貨：成交縮量降至7000億，A股沖高回落
【市場(chǎng)情況】
周二，A股主要指數(shù)午盤拉升后沖高回落，截止收盤小幅下挫：上證指數(shù)收盤跌0.18%，報(bào)3147.51點(diǎn)。深成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.59%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)各收跌0.13%、0.40%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日共2044家上漲（35漲停），1338家下跌（2跌停），303持平。其中，常山藥業(yè)、科創(chuàng)新源、福安藥業(yè)漲幅居前，分別上漲20.08%、20.02%、18.99%；而廣信材料、創(chuàng)耀科技、雙樂股份跌幅居前，各跌12.45%、12.24%、12.06%。北向資金比亞迪獲凈買入6.24億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出5.12億元。
分行業(yè)板塊看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)活躍，上漲板塊中，農(nóng)業(yè)、汽車零部件、汽車漲幅居前，收盤分別漲1.38%、1.19%、0.97%；下跌板塊中，金融股回調(diào)，保險(xiǎn)、林木、互聯(lián)網(wǎng)跌幅居前，收盤分別跌1.31%、1.23%、1.14%，AI主題系列下挫。
期指方面，四大期指主力合約僅IM2309微漲0.07%，其余期指合約跟隨下挫：IF2309、IH2309、IC2309分別收跌0.11%、0.09%、0.02%。基差方面，四大股指主力合約升貼水分化：IF2309升水6.0點(diǎn)，IH2309升水3.97點(diǎn)，IC2309貼水1.93點(diǎn)，IM2309貼水12.41點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，9月12日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見》，促進(jìn)閩臺(tái)經(jīng)貿(mào)深度融合，優(yōu)化涉臺(tái)營(yíng)商環(huán)境。制定促進(jìn)閩臺(tái)融合放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施的意見。鼓勵(lì)福建自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)大對(duì)臺(tái)先行先試，支持對(duì)臺(tái)小額貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。
海外方面，美國(guó)2022年經(jīng)通脹調(diào)整的家庭收入同比下降2.3%，凸顯出美國(guó)家庭生活成本上升帶來的影響。美國(guó)人口普查局發(fā)布報(bào)告顯示，2022年家庭收入中位數(shù)為74580美元，2021年為76330美元。
【資金面】
周二A股交易明顯縮量，總成交額跌至7083億元。北向資金全天小幅凈流出19.8億元，其中滬股通凈賣出11.52億元，深股通凈賣出8.28億元。9月12日，央行以利率招標(biāo)方式開展了2090億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日140億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放1950億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為9.96%、9.81%、-2.09%與-12.54%。金融監(jiān)管總局調(diào)低保險(xiǎn)配置權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因子，融資保證金比例降低正式實(shí)施，預(yù)計(jì)釋放新一輪增量資金，結(jié)合價(jià)格指數(shù)及社融數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，指數(shù)反彈尚有空間，嘗試底部買入。
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