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>> 海通證券-絕對(duì)收益產(chǎn)品及策略周報(bào)-230918
上傳日期:   2023/9/18 大?。?/td>   971KB
格式:   pdf  共10頁(yè) 來(lái)源:   海通證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   馮佳睿,黃雨薇
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固收+產(chǎn)品業(yè)績(jī)跟蹤。截至2023.09.15,全市場(chǎng)共有1255只固收+基金,規(guī)模合計(jì)19975.83億元。本周(2023.09.11-2023.09.15,下同)共發(fā)行3只新產(chǎn)品。混合債券型一級(jí)基金、混合債券型二級(jí)基金、偏債混合型基金、靈活配置型基金、債券型FOF基金和混合型FOF基金本周的業(yè)績(jī)中位數(shù)分別為分別為0.07%、0.00%、-0.08%、-0.04%、0.03%、-0.05%,保守型、穩(wěn)健型和激進(jìn)型的基金業(yè)績(jī)中位數(shù)分別為0.06%、-0.05%、-0.08%。截至2023.09.15,共有11只固收+產(chǎn)品的凈值創(chuàng)歷史新高。
  固收+組合表現(xiàn)。截至2023.09.15,保守型固收+FOF、均衡型固收+FOF、激進(jìn)型固收+FOF本周的區(qū)間收益分別為0.08%、0.08%、-0.26%,最大回撤分別為-0.02%、-0.07%、-0.26%;上月(2023.08.15-2023.09.15)的區(qū)間收益分別為-0.13%、-0.32%、-0.81%,最大回撤分別為-0.36%、-0.52%、-0.95%;年初至今(2023.01.03-2023.09.15)的區(qū)間收益分別為1.40%、2.51%、2.38%,最大回撤分別為-0.98%、-0.99%、-1.90%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn),模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn),歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效風(fēng)險(xiǎn)。
 
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