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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：上周（2023.09.25-2023.09.28）全市場股票池中，動量因子表現(xiàn)較好，獲取正收益0.29%，市場表現(xiàn)為動量效應(yīng)；規(guī)模因子負(fù)收益-0.38%，市場表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，上周表現(xiàn)較好的因子有標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(2.32%)、ROIC增強(qiáng)因子(2.20%)、單季度凈利潤同比增長率(2.11%)。表現(xiàn)較差的因子有營業(yè)利潤率TTM(-0.05%)、換手率相對波動率(-0.06%)、早盤收益因子(-0.10%)。
　　中證500股票池中，上周表現(xiàn)較好的因子有總資產(chǎn)增長率(1.63%)、5日反轉(zhuǎn)(1.57%)、5分鐘收益率偏度(1.33%)。表現(xiàn)較差的因子有下行波動率占比(-1.04%)、5日平均換手率(-1.04%)、6日成交金額的移動平均值(-1.12%)。
　　流動性1500股票池中，上周表現(xiàn)較好的因子有單季度營業(yè)收入同比增長率(1.28%)、ROIC增強(qiáng)因子(1.25%)、早盤后收益因子(1.10%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率因子(-0.77%)、市凈率因子(-0.80%)、市銷率TTM倒數(shù)(-0.91%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：上周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在房地產(chǎn)、電氣設(shè)備和鋼鐵正收益明顯。估值類因子中，BP因子和EP因子在紡織服裝、美容護(hù)理和煤炭正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在石油石化、商業(yè)貿(mào)易、傳媒和通信正收益明顯。市值風(fēng)格上，紡織服裝、綜合、醫(yī)藥生物大市值效應(yīng)明顯，石油石化、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備小市值效應(yīng)明顯。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：上周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益1.67%，中證800股票池中超額收益2.40%，全市場股票池中獲得超額收益3.31%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：上周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益2.36%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益2.71%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。