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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.09.18-2023.09.22，下同）beta因子和動(dòng)量因子取得明顯正收益（0.69%和0.45%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)顯著；非線性市值因子和規(guī)模值因子取得明顯負(fù)收益（-0.64%和-0.57%），市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(1.90%)、市凈率因子(1.87%)、凈利潤(rùn)斷層(1.33%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-4.00%)、單季度ROA同比(-4.11%)、單季度ROE同比(-4.15%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有ROE穩(wěn)定性(1.54%)、市盈率因子(1.50%)、5日反轉(zhuǎn)(1.39%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-2.17%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(-2.20%)、單季度EPS(-2.24%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有早盤后收益因子(1.26%)、下行波動(dòng)率占比(0.83%)、對(duì)數(shù)市值因子(0.82%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-3.16%)、單季度ROE(-3.23%)、單季度EPS(-3.65%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在傳媒行業(yè)表現(xiàn)較好，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在汽車行業(yè)表現(xiàn)較好。每股凈資產(chǎn)因子在傳媒、煤炭行業(yè)正收益突出，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在煤炭、傳媒、通信行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子和1月動(dòng)量因子在休閑服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易、通信行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著。估值類因子中，BP因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在美容護(hù)理、煤炭行業(yè)表現(xiàn)較好。對(duì)數(shù)市值因子在煤炭、交通運(yùn)輸、非銀金融行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子在通信行業(yè)表現(xiàn)較好，流動(dòng)性因子在通信、非銀金融行業(yè)表現(xiàn)較好。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.67%，中證800股票池中超額收益-1.13%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.45%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.49%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.65%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能