>> 信達(dá)期貨-商品期貨量化周報-231013
| 上傳日期： |
2023/10/15 |
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| 1424KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
信達(dá)期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳蔚文 |
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本周品種多數(shù)下跌，其中20號膠指數(shù)大漲7.84%，橡膠指數(shù)大漲6.6%，紅棗指數(shù)小漲1.58%，工業(yè)硅指數(shù)小漲1.55%，淀粉指數(shù)微漲0.37%，燃油指數(shù)暴跌11.3%，LPG指數(shù)暴跌10.14%，原油指數(shù)暴跌8.44%，焦炭指數(shù)大跌7.48%，瀝青指數(shù)大跌7.07%。
從持倉角度來看，本周商品總持倉小增。其中紅棗、硅鐵、20號膠、紙漿、尿素等品種增倉幅度靠前。目前20號膠、生豬的持倉百分位在90%以上。
從波動角度來看，目前花生、乙二醇、滬銅、豆一等品種波動百分位在10%以下。
從基差角度看，純堿、玻璃、焦煤、菜粕、尿素等期貨貼水幅度較大，蘋果、紅棗、橡膠等期貨升水幅度較大。
下周重點(diǎn)關(guān)注品種：尿素、紅棗、菜粕、乙二醇、橡膠。
從沉淀資金角度來看，本周沉淀資金較多的品種為鐵礦石、滬金、滬銅、棉花、螺紋，說明市場對這些品種的長期興趣較大，沉淀資金較少的品種為動力煤、淀粉、豆一、低燃油、雞蛋，說明市場對這些品種的長期興趣較小。
從資金流向角度來看，本周市場處于存量資金退場階段，資金流入居前的品種為鐵礦石、玻璃、硅鐵、菜油、錳硅，說明市場對這些品種的短期分歧加大，后續(xù)可能存在較大行情，資金流出居前的品種為豆粕、滬金、原油、豆油、螺紋，說明市場對這些品種的短期分歧減少，后續(xù)存在較大行情的可能性較小。
三家重點(diǎn)會員本周凈持倉為多的品種有滬銅、熱卷、鐵礦石、焦煤、聚乙烯、20號膠、玉米，表示他們對這些品種的長期走勢看多；
本周凈持倉為空的品種有滬鎳、滬鉛、螺紋、純堿、低燃油、PVC、豆一、棕櫚油、花生，表示他們對這些品種的長期走勢看空；
本周凈持倉變化轉(zhuǎn)多的品種有滬銀、低燃油、橡膠、豆粕，表示他們對這些品種的短期走勢看多；
本周凈持倉變化轉(zhuǎn)空的品種有滬金、滬鋅、燃油、LPG、PTA、豆一、棉花、生豬，表示他們對這些品種的短期走勢看空；
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