>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231018
| 上傳日期： |
2023/10/18 |
大小： |
6105KB |
| 格式： |
pdf 共24頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,張曉珍 |
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[股指期貨]
股指期貨：金融股力挺大盤，A股指數(shù)小幅回升
【市場(chǎng)情況】
本周二，A股市場(chǎng)主要指數(shù)收盤均小幅反彈：上證指數(shù)收盤漲0.32%，報(bào)3083.50點(diǎn)。深成指漲0.15%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)各收漲0.14%、0.14%。個(gè)股漲跌參半，當(dāng)日共2194只上漲（32漲停），2828只下跌（16跌停），265只持平。其中，陜西華達(dá)、N潤(rùn)本、華峰超纖漲幅居前，分別上漲176.14%、27.04%、20.0%；而碩貝德、ST天山、卓易信息跌幅居前，各跌12.13%、11.41%、10.72%。北向資金潤(rùn)和軟件獲凈買入2.09億元，天齊鋰業(yè)遭凈賣出2.08億元。
分行業(yè)板塊看，金融股拉升，上漲板塊中，電信、券商、日用化工漲幅居前，收盤分別漲2.87%、1.39%、1.29%；下跌板塊中，摩托車、汽車零部件、燃?xì)獾忧埃毡P分別跌2.29%、1.36%、1.12%，醫(yī)藥及汽車產(chǎn)業(yè)系列回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約除IM2310微跌0.07%外均上漲，IF2310、IH2310、IC23100分別收漲0.39%、0.49%、0.17%?；罘矫?，四大股指主力基差升貼水分化：IF2310升水1.20點(diǎn)，IH2310升水0.90點(diǎn)，IC2310貼水5.94點(diǎn)，IM2310貼水4.77點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，10月17日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布了《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》，自2023年11月10日起施行。《辦法》調(diào)整了機(jī)構(gòu)設(shè)立和股東準(zhǔn)入條件，落實(shí)業(yè)務(wù)分級(jí)管理規(guī)定，完善財(cái)務(wù)公司專項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件；進(jìn)一步放寬境外機(jī)構(gòu)入股金融資產(chǎn)管理公司的準(zhǔn)入條件，允許境外非金融機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)管理公司出資人，取消境外金融機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)管理公司出資人的總資產(chǎn)要求。
海外方面，美國(guó)9月零售銷售環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.3%，前值自升0.6%修正至升0.8%；核心零售銷售環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.2%，前值自升0.6%修正至升0.9%。美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金表示傾向于維持利率不變，有時(shí)間觀望是否需要進(jìn)一步加息；通脹路徑尚不明確，但看到明顯進(jìn)展；個(gè)別信息顯示勞動(dòng)力需求改善，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。
【資金面】
周二A股市場(chǎng)成交略縮量，總成交額合計(jì)7354億元。北向資金小幅減倉(cāng)30.58億元，其中滬股通凈賣出8.90億元，深股通凈賣出21.68億元。央行公告稱，10月17日以利率招標(biāo)方式開展710億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，今日670億元逆回購(gòu)到期，此外還有5000億元MLF到期，央行昨日已經(jīng)續(xù)做；因此單日凈回籠4960億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為2.06%、2.26%、-6.64%與-4.96%。9月國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)平淡但社融居民加杠桿意愿回升，而海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，短期單邊以觀望為主，多IC、IM空IH的對(duì)沖嘗試入場(chǎng)。
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