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股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　本周各大股指全線大跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)收盤價(jià)分別收跌-4.17%、-4.01%、-3.72%和-5.06%，IF、IH、IC、IM的11月合約則分別下跌4.26%、-4.31%、-3.84%和-5.04%。
　　分行業(yè)看，食品飲料和醫(yī)藥生物板塊貢獻(xiàn)了四大指數(shù)滬深300和上證50指數(shù)的主要跌幅，醫(yī)藥生物和電子板塊貢獻(xiàn)了中證500和中證1000指數(shù)的主要跌幅，非銀金融板塊貢獻(xiàn)了中證500和中證1000的主要漲幅。
　　 ★股指期貨基差情況跟蹤：
　　受市場(chǎng)情緒影響，各品種基差大幅走弱。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為2.30%、1.74%、0.42%和-3.04%，較上周分別走弱-1.12%、-0.93%、0.47%、-0.44%。
　　雖然IH和IF基差仍維持升水結(jié)構(gòu)，但基差期限結(jié)構(gòu)整體走弱影響大于基差到期收斂影響，導(dǎo)致遠(yuǎn)月合約跌幅大于近月，跨期反套組合虧損；IC和IM基差受市場(chǎng)情緒影響基差走弱幅度小于IH和IF，跨期反套組合同樣虧損。本周基差價(jià)差結(jié)構(gòu)受市場(chǎng)情緒短期影響較大，但是基差中樞仍維持高位，多頭力量偏強(qiáng)的套保交易結(jié)構(gòu)短期較難發(fā)生改變，建議后續(xù)依然順期限結(jié)構(gòu)的思路看待跨期交易。
　　 ★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　雖然基差短期受市場(chǎng)情緒影響走弱，但是基差中樞仍維持高位，多頭力量偏強(qiáng)的套保交易結(jié)構(gòu)短期較難發(fā)生改變，建議后續(xù)依然順期限結(jié)構(gòu)的思路看待跨期交易，股指期貨所有品種展期策略均維持多遠(yuǎn)空近的推薦。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.3%、-0.3%、-0.4%和-0.2%，滬深300的分別為-0.1%、-0.1%、-0.2%、-0.1%，中證500的分別為0.0%、0.0%、0.2%、0.2%，中證1000的分別為0.2%、0.1%、-0.1%和0.0%。