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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)輕幅回暖，中信期貨商品指數(shù)上漲0.53%。受利好政策刺激，黑色建材板塊漲幅強(qiáng)勁，指數(shù)上漲3.76%，焦煤和焦炭周漲幅分別達(dá)到6.99%和6.30%。有色金屬、貴金屬和能化板塊小幅上漲，指數(shù)分別上漲0.71%、0.39%和0.59%。農(nóng)產(chǎn)品板塊偏震蕩，指數(shù)下調(diào)0.01%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，期限結(jié)構(gòu)因子收益持續(xù)回暖，凈值上漲0.99%。動(dòng)量因子、波動(dòng)率因子、和持倉(cāng)因子受行情反轉(zhuǎn)影響，凈值持續(xù)下滑，分別達(dá)到-1.49%、-0.09%和-1.14%。值得欣慰的是，各因子盈虧品種存在相對(duì)性，因子差異性得到充分挖掘，可關(guān)注因子組合優(yōu)化等要點(diǎn)。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　基于混合Copula函數(shù)套利策略表現(xiàn)非常優(yōu)異，凈值上漲1.98%。除能化板塊，其余四大商品板塊和股指部分均捕捉到有效套利機(jī)會(huì)，尤其是黑色和貴金屬板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。