>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231101
| 上傳日期： |
2023/11/1 |
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| 格式： |
pdf 共24頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,張曉珍 |
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[股指期貨](méi)
股指期貨：10月PMI略有回落，A股指數(shù)震蕩整理
【市場(chǎng)情況】
周二，連續(xù)反彈數(shù)日后，A股市場(chǎng)主要指數(shù)震蕩整理：上證指數(shù)微跌0.09%，報(bào)3018.77點(diǎn)。深成指跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)分別收跌0.40%、0.54%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日共2020只上漲（47漲停），3065只下跌（16跌停），211只持平。其中，聯(lián)建光電、共同藥業(yè)、ST天山漲幅居前，分別上漲20.05%、20.0%、17.02%；而天銀機(jī)電、博瑞醫(yī)藥、冠龍節(jié)能跌幅居前，各跌16.12%、13.80%、12.21%。北向資金卓勝微獲凈買(mǎi)入3.04億元，比亞迪遭凈賣(mài)出7.84億元。
分行業(yè)板塊看，上漲板塊中，漲幅居前的為日用化工、煤炭、公路，收盤(pán)分別漲2.23%、1.45%、0.84%，城中村改造主題逆勢(shì)上揚(yáng)；下跌板塊中，工程機(jī)械、汽車(chē)、摩托車(chē)跌幅居前，收盤(pán)分別跌3.26%、2.34%、%，汽車(chē)2.02%題材回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約全部跟隨指數(shù)下挫：IF2311、IH2311、IC2311、IM2311分別收跌0.21%、0.12%、0.22%、0.50%?；罘矫?，四大股指主力基差升貼水分化：IF2311升水8.09點(diǎn)，IH2311升水4.72點(diǎn)，IC2311貼水12.84點(diǎn)，IM2309貼水24.34點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，10月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布10月采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)，10月份，受“十一”節(jié)日休假和節(jié)前部分需求提前釋放等因素影響，制造業(yè)PMI景氣水平有所回落，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。31日召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理，一視同仁滿(mǎn)足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設(shè)，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
海外方面，日本央行將基準(zhǔn)利率維持在-0.1%不變，將10年期國(guó)債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場(chǎng)預(yù)期。長(zhǎng)期收益率上限以1%作為參考，提高收益率曲線(xiàn)控制政策靈活性；維持前瞻指引不變；將確定每次購(gòu)買(mǎi)操作的固定利率，將主要通過(guò)大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)日本國(guó)債進(jìn)行收益率曲線(xiàn)控制（YCC），連續(xù)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的操作將根據(jù)需要宣布；對(duì)固定利率操作實(shí)施1%上限可能會(huì)產(chǎn)生重大副作用，如果收益率上限保持剛性，副作用將變得更大。
【資金面】
周二，A股成交略有萎縮至9183億元。北向資金繼續(xù)減倉(cāng)，全天凈賣(mài)出47.53億元，其中滬股通凈流出14.64億元，深股通凈流出32.89億元。10月31日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了6120億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日5930億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放190億元。。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為4.05%、3.50%、-4.15%與-7.28%。建議觀察市場(chǎng)情緒，等待投資主線(xiàn)形成后擇機(jī)配置。
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