>> 開(kāi)源證券-晨會(huì)紀(jì)要-231107
| 上傳日期： |
2023/11/7 |
大小： |
1156KB |
| 格式： |
pdf 共14頁(yè) |
來(lái)源： |
開(kāi)源證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳夢(mèng)迪 |
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【金融工程】10月主動(dòng)股基業(yè)績(jī)回暖，指數(shù)基金熱度降低——基金產(chǎn)品月報(bào)（2023年10月）-20231106
魏建榕（分析師）證書(shū)編號(hào)：S0790519120001。傅開(kāi)波（分析師）證書(shū)編號(hào)：S0790520090003。蔣韜（聯(lián)系人）證書(shū)編號(hào)：S0790123070037
全球市場(chǎng)概述：10月主動(dòng)股基熱門持倉(cāng)行業(yè)收益排名靠前
全球：受地緣沖突等因素影響，10月全球主要國(guó)家股票市場(chǎng)多數(shù)收跌。其中恒生指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)和臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收益率居前，分別跌去1.5%、1.8%和2.2%，韓國(guó)綜合指數(shù)、英國(guó)富時(shí)100和澳洲標(biāo)普200收益率靠后，分別跌去7.6%、3.7%和3.5%。
內(nèi)地：10月小微盤(pán)、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等寬基指數(shù)收益率領(lǐng)先。其中跌幅最淺的寬基指數(shù)為國(guó)證2000、科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板指，跌幅分別為1.2%、1.5%和1.8%；跌幅最深的為上證50、滬深300和中證800，分別跌去3.8%、3.2%和3.1%。
主動(dòng)型基金：10月主動(dòng)股基漲幅強(qiáng)于大盤(pán)寬基指數(shù)
主動(dòng)權(quán)益型基金：10月份主動(dòng)權(quán)益基金整體收益中位數(shù)為-2.7%，回撤中位數(shù)為6.9%，10月電子醫(yī)藥行情利于主動(dòng)股基，主動(dòng)股基收益優(yōu)于滬深300和中證500。分板塊來(lái)看，消費(fèi)周期板塊基金收益高，科技板塊基金首尾差異較大。
固收+基金：10月份固收+基金整體收益為負(fù)，收益率中位數(shù)為-0.60%，回撤中位數(shù)為1.39%。從權(quán)益?zhèn)}位測(cè)算來(lái)看，10月份整體權(quán)益?zhèn)}位上升。
FOF基金：10月FOF基金的整體收益為-1.53%。高中低三種風(fēng)險(xiǎn)的FOF基金，收益中位數(shù)分別為-2.3%、-1.0%和-0.4%，高風(fēng)險(xiǎn)FOF基金收益中位數(shù)高于主動(dòng)股基。
新發(fā)基金：10月基金發(fā)行持續(xù)低迷。10月主動(dòng)股基、固收+基金和FOF基金分別成立了12只、4只和2只（統(tǒng)計(jì)范圍為初始基金），發(fā)行總份額分別為41.87億份、28.95億份、0.20億份。
被動(dòng)權(quán)益型基金：10月指數(shù)基金熱度降低
收益風(fēng)險(xiǎn)：10月份，醫(yī)藥、電子相關(guān)ETF表現(xiàn)居前。
成交活躍度：10月份，寬基、行業(yè)主題類ETF日均成交金額較近三月明顯減少，SmartBeta類型ETF的日均成交金額較近三月持平。
資金流向：10月份，寬基指數(shù)類和行業(yè)主題類ETF熱度下降，資金呈凈流出，SmartBeta類ETF資金呈凈流入，資金流入SmartBeta類ETF較多，資金流向滬深300類和科創(chuàng)板類ETF。
新發(fā)基金：10月被動(dòng)權(quán)益基金新發(fā)數(shù)量和份額環(huán)比降低，10月份被動(dòng)權(quán)益基金成立數(shù)量為16只（統(tǒng)計(jì)范圍為初始基金），發(fā)行總份額為34.14億份。
選基因子20組合：11月超配有色金屬、銀行等行業(yè)
歷史復(fù)盤(pán)：上期（2023.10.1~2023.10.31）選基因子20組合整體收益為-2.7%，主動(dòng)股基為-2.0%。
11月持倉(cāng)：本期（2023.11.1~2023.11.30）組合包括中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選A、易方達(dá)國(guó)企改革和嘉實(shí)資源精選A等主動(dòng)股基，整體精選組合超配有色金屬（4.1%）、銀行（3.1%）和建筑裝飾（2.0%）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：分析結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和測(cè)算得到，過(guò)去業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)
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