>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第41期)-231105
| 上傳日期： |
2023/11/5 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨，張斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
1、近一周主動權(quán)益基金倉位增持:近一周（2023.10.30-2023.11.03）A股市場震蕩收漲，中證全指上漲0.75%。結(jié)構(gòu)上，市值風(fēng)格兩端占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000，分別錄得0.91%、0.61%、0.33%、0.95%、1.29%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2023年11月03日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為87.48%（周度上升1.00%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的32.10%（周度上升12.00%）。其中，普通股票型基金股票倉位為90.76%（周度上升0.59%），偏股混合型基金股票倉位為87.53%（周度上升1.14%），配置型基金股票倉位為85.46%（周度上升1.02%）。
2、風(fēng)格配置：近一周，成長風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于價值，大盤成長領(lǐng)漲。成長風(fēng)格中：大盤股占優(yōu)，大、中、小盤成長分別錄得1.38%、0.02%、0.41%；價值風(fēng)格中：小盤股占優(yōu)，大、中、小盤價值分別錄得-1.21%、-0.77%、-0.22%。近一周基金增持大、小盤成長與中、小盤價值，減持大盤價值與中盤成長。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，科技領(lǐng)漲，房地產(chǎn)領(lǐng)跌。周度收益前三的板塊為：科技（2.62%）、醫(yī)藥（1.73%）、消費（1.52%），周度收益后三的板塊為：房地產(chǎn)（-1.68%）、新能源（-1.07%）、金融（-0.66%）。近一周基金增持金融、科技、基礎(chǔ)設(shè)施，減持制造、周期、消費。
4、熱點主題倉位跟蹤：近一周，游戲、AIGC主題領(lǐng)漲，中特估、先進制造主題回調(diào)。熱點主題中周度收益前三的主題：游戲（6.85%）、AIGC（5.24%）、半導(dǎo)體（3.72%），周度收益后三的主題：中特估（-1.18%）、游戲（-0.52%）、數(shù)字經(jīng)濟（2.02%）。近一周基金增持半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等主題，減持中特估、創(chuàng)新藥、游戲等主題。
5、風(fēng)險提示：本報告對基金股票、風(fēng)格、板塊、熱點主題配置的跟蹤，不作為投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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