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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231110
上傳日期:   2023/11/10 大小:   555KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(11月9日),大盤全天窄幅波動,日內(nèi)指數(shù)振幅為本輪反彈以來最低,中小票相較調(diào)整略大。盤面上,熱門題材及一眾高位熱門股涌現(xiàn)虧錢效應(yīng),減肥藥、短劇、醫(yī)藥、汽車明顯回調(diào);玄學(xué)炒作進(jìn)入退潮期,鋒龍股份、龍韻股份分別在上下半場吞下“天地板”。另一方面,在銀行、能源等傳統(tǒng)藍(lán)籌企穩(wěn)下,超導(dǎo)、光伏、有機硅等逾10個題材輪番脈沖,資金合力性較差。全天近3600股下跌,滬指在3050一帶走出平頭結(jié)構(gòu)。截至收盤,上證指數(shù)漲0.03%報3053.28點,深證成指跌0.2%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.23%,北證50漲0.52%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.33%、0.7%;A股全天成交9650.7億元,仍維持階段高位;北向資金小幅凈賣出0.63億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為116萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為101萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為14萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.92,近90日分位數(shù)為90.00%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.98,近90日分位數(shù)為94.44%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.03,近90日分位數(shù)為92.22%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.35%,近90日分位數(shù)為31.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為13.71%,近90日分位數(shù)為48.89%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為14.08%,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.27%,滬市300ETF期權(quán)為14.11%,深市300ETF期權(quán)為14.42%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報14.45點,近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置。
 
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