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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中流動(dòng)比率、hist_sigma (歷史殘差波動(dòng)率)、alpha021 (趨勢(shì)類)表現(xiàn)最好。
　　單因子在時(shí)間序列上的表現(xiàn)：上周A股前半程上漲、后半程調(diào)整，30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)超六成上漲。上周量?jī)r(jià)體系中，絕大部分因子選股風(fēng)格翻正；其中，殘差波動(dòng)率、流動(dòng)性和規(guī)模三大類因子旗鼓相當(dāng)、表現(xiàn)較優(yōu)。上周財(cái)務(wù)體系中，因子預(yù)測(cè)效果加強(qiáng)但短期因子反轉(zhuǎn)，流動(dòng)比率因子表現(xiàn)最優(yōu)。
　　中信一級(jí)行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周傳媒漲幅最大，行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、cumulative range (累積收益率范圍)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；食品飲料跌幅最大，行業(yè)內(nèi)每股凈資產(chǎn)BPS同比增長(zhǎng)率、size_lncap (市值規(guī)模)、alpha053 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。