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中信建投-金融工程量化策略跟蹤周報(bào):滬深300增強(qiáng)超額0.96%,中證500增強(qiáng)年內(nèi)超額12.05%-231114
上傳日期:
2023/11/15
大小:
765KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
中信建投
評(píng)級(jí):
--
作者:
丁魯明
,
王超
,
劉一凡
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心觀點(diǎn)
本周行業(yè)輪動(dòng)策略絕對(duì)收益0.4%,超額收益-0.51%。中證500增強(qiáng)相對(duì)基準(zhǔn)超額收益-0.44%;滬深300精選量化組合本周超額0.96%,摩根持倉超額收益-0.12%;光伏增強(qiáng)超額收益-2.95%;基本面OPENFE超額收益0.44%。六維度行業(yè)輪動(dòng)FOF策略本周絕對(duì)收益-0.08%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)-0.81%;被動(dòng)指數(shù)策略本周絕對(duì)收益-0.08%,超Wind全A指數(shù)-1.13%。ETF輪動(dòng)策略本周絕對(duì)收益-0.33%,超Wind全A指數(shù)-1.38%。長期能力FOF策略本周絕對(duì)收益1.27%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)0.54%。
主要結(jié)論
各策略來源
六維度行業(yè)輪動(dòng)模型:根據(jù)自上而下的宏觀、財(cái)務(wù)指標(biāo)、行業(yè)量化基本面、分析師預(yù)期、機(jī)構(gòu)持倉、量價(jià)等多維信息,構(gòu)建了六維度綜合行業(yè)配置模型。
多因子中證500增強(qiáng)基于常見的大類因子以及分析師因子構(gòu)建,通過有效性檢驗(yàn)精選有效因子,并結(jié)合中信建投的六維度行業(yè)輪動(dòng)結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)好行業(yè)+好個(gè)股的優(yōu)中選優(yōu)。
ETFLOF組合:在規(guī)劃求解的底層數(shù)據(jù)上,選擇使用最近可得全持倉作為規(guī)劃求解項(xiàng),同時(shí)采取多層次的求解方案對(duì)整體進(jìn)行補(bǔ)足。
行業(yè)輪動(dòng)策略單周0.4%,近一月超額1.18%
本周行業(yè)輪動(dòng)策略絕對(duì)收益0.4%,超額收益-0.51%。
滬深300本周超額0.96%
選股策略中,中證500增強(qiáng)相對(duì)基準(zhǔn)超額收益-0.44%;滬深300精選量化組合本周超額0.96%,摩根持倉超額收益-0.12%;光伏增強(qiáng)超額收益-2.95%;基本面OPENFE超額收益0.44%。
長期能力FOF組合跑贏基準(zhǔn)
六維度行業(yè)輪動(dòng)FOF策略本周絕對(duì)收益-0.08%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)-0.81%;被動(dòng)指數(shù)策略本周絕對(duì)收益-0.08%,超Wind全A指數(shù)-1.13%。ETF輪動(dòng)策略本周絕對(duì)收益-0.33%,超Wind全A指數(shù)-1.38%。長期能力FOF策略本周絕對(duì)收益1.27%,超主動(dòng)權(quán)益基金指數(shù)0.54%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)輪動(dòng)信號(hào)失效;持倉披露延遲;歷史業(yè)績不代表未來收益;模型暴露誤差;基金因子失效;選股因子失效;深度學(xué)習(xí)算法失效。
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