>> 國信證券-金融工程專題研究：百億私募2023年三季度持倉變化透視分析-231115
| 上傳日期： |
2023/11/15 |
大小： |
513KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰 |
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私募持倉變動
市場上不乏表現(xiàn)亮眼的私募基金產(chǎn)品，但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持倉，私募產(chǎn)品的持倉及調(diào)倉數(shù)據(jù)難以直接獲取。通過對上市公司季報披露的前十大股東和前十大流通股東數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，我們可以間接觀測私募管理人的股票持倉變動情況。
私募基金持倉行業(yè)變動
按中信一級行業(yè)劃分，2023Q3醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、機械行業(yè)中，納入統(tǒng)計的百億規(guī)模私募管理人進入前十大名單的股票數(shù)量最多，具體數(shù)量分別為26、19、17。
相比于2023Q2，2023Q3私募管理人進入紡織服裝、建筑、農(nóng)林牧漁前十大名單的股票數(shù)量最多，從醫(yī)藥、傳媒、基礎(chǔ)化工前十大名單撤離的私募管理人最多。
私募管理人加倉/減倉個股排行
以私募管理人持倉股票數(shù)量變動占總股本的比例作為衡量依據(jù)，得到納入統(tǒng)計的百億規(guī)模私募基金持股比例增長最多的20只股票列表。其中，按中信一級行業(yè)劃分，電子、醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工行業(yè)個股的出現(xiàn)頻率較高。個股層面而言，康華生物、鼎龍股份、青達環(huán)保、京東方A、泰坦科技的私募基金持股比例增長最多。
納入統(tǒng)計的私募管理人持股比例降低最多的20只股票中，按中信一級行業(yè)劃分，醫(yī)藥、機械、電力及公用事業(yè)行業(yè)個股的出現(xiàn)頻率較高。個股層面而言，諾誠健華-U、百濟神州-U、華蘭疫苗、怡合達、派林生物私募持股比例降低最多。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險；本報告基于客觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不構(gòu)成投資建議；產(chǎn)品過往業(yè)績不代表未來收益
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