>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-231116
| 上傳日期： |
2023/11/16 |
大?。?/td>
| 6061KB |
| 格式： |
pdf 共24頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
葉倩寧,周敏波,張曉珍 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
|
|
[股指期貨](méi)
股指期貨：消費(fèi)金融回暖，大盤藍(lán)籌指數(shù)顯著上揚(yáng)
【市場(chǎng)情況】
周三，A股主要指數(shù)高開(kāi)后回落。截止收盤上證指數(shù)漲0.55%，報(bào)3072.83點(diǎn)。深成指漲0.72%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%，萬(wàn)得全A與萬(wàn)得雙創(chuàng)分別上漲0.60%、0.34%。個(gè)股漲多跌少，當(dāng)日共3341只上漲（61漲停），1712只下跌（4跌停），249只持平。其中，凱華材料、ST天山、鉑科新材漲幅居前，分別上漲21.14%、20.04%、20.01%；而中文在線、華信永道、C聯(lián)域股份跌幅居前，各跌10.23%、8.86%、7.78%。北向資金贛鋒鋰業(yè)獲凈買入4.06億元，德賽西威遭凈賣出1.90億元。
分行業(yè)板塊看，順周期板塊崛起，上漲板塊中，摩托車、汽車零部件、發(fā)電設(shè)備漲幅居前，收盤分別漲3.40%、2.24%、2.22%，光伏鋰電主題火熱上揚(yáng)；TMT回調(diào)，下跌板塊中，互聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒、航天軍工跌幅居前，收盤分別跌1.22%、0.58%、0.58%。
期指方面，四大期指主力合約均跟隨指數(shù)上漲：IF2311、IH2311分別收漲0.79%、1.04%；IC2311、IM2311分別收漲0.78%、0.74%。基差方面，四大期指11月合約將于本周五到期，基差收斂：IF2311升水2.75點(diǎn)，IH2311升水4.28點(diǎn)，IC2311貼水9.02點(diǎn)，IM2309貼水8.07點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月15日發(fā)布多項(xiàng)10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.6%，預(yù)期4.3%，前值4.5%。1-10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.1%。1-10月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)2.9%，預(yù)期增3.1%，1-9月增3.1%。其中，民間固定資產(chǎn)投資同比下降0.5%。從環(huán)比來(lái)看，10月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.1%。10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)7.6%，預(yù)期7.3%，前值5.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)7.2%。1-10月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)6.9%。
海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)戴利表示，數(shù)據(jù)顯示通脹進(jìn)一步放緩；美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該慎重考慮，耐心等待；不要過(guò)早宣布加息周期結(jié)束；最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示通脹進(jìn)一步放緩，這是“非常令人鼓舞的”；最近幾天美國(guó)政府債券收益率的急劇下跌，可能導(dǎo)致了金融條件的寬松，對(duì)此并不擔(dān)心。美國(guó)10月份零售銷售額環(huán)比下滑0.1%，為今年3月份以來(lái)首次下滑，但降幅小于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.3%，前值從增0.7%修正為增0.9%。核心零售銷售環(huán)比增0.1%，預(yù)期持平，前值增0.6%。美國(guó)10月PPI同比上漲1.3%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的1.9%，前值為2.2%；環(huán)比轉(zhuǎn)為下降0.5%，創(chuàng)2020年4月以來(lái)的最大跌幅，遠(yuǎn)不及預(yù)期上漲0.1%，前值上漲0.5%。
【資金面】
周三，A股交易熱度不減，全日成交額9901億元。北向資金轉(zhuǎn)為凈買入，全日加倉(cāng)36.26億元，其中滬股通凈流入23.15億元，深股通凈流入13.11億元。11月15日，央行開(kāi)展了4950億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，同時(shí)超量續(xù)作，開(kāi)展14500億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.5%，與此前一致，當(dāng)日4740億元逆回購(gòu)和8500億元MLF到期，因此單日全口徑凈投放6210億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為6.36%、14.68%、-13.27%與-10.83%。中美領(lǐng)導(dǎo)人在將在舊金山會(huì)晤，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯修復(fù)，中小盤指數(shù)預(yù)期反彈空間相對(duì)較大，嘗試多IC、IM空IF對(duì)沖。
|
|
