>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-231124
| 上傳日期: |
2023/11/24 |
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| 667KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
興證期貨 |
| 評級: |
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作者: |
林玲,周立朝 |
| 下載權(quán)限: |
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美債收益率、美元指數(shù)下行人民幣升值,相對利好國內(nèi)權(quán)益。國內(nèi)社融資同比增速企穩(wěn)反彈,交易型外資有望開始回流,政策持續(xù)發(fā)力改善市場預期。北交所短線資金回流滬深交易所,資金蹺蹺板效應顯著。標的指數(shù)下探空間有限,指數(shù)依舊維持震蕩反彈預期,隱波期限結(jié)構(gòu)持續(xù)呈現(xiàn)近月低于遠月的偏斜結(jié)構(gòu),震蕩反彈降波,可以逢回調(diào)關注賣出虛值認沽及買入實值認購策略。 商品期權(quán)方面,銅鋁期權(quán)成交量維持低位,銅鋁波動率處在歷史級別低位,震蕩區(qū)間狹小;甲醇、PTA近期回落,但期權(quán)成交PCR偏低,空頭動能邊際下降,且隱含波動率下降,維持震蕩預期;貴金屬期權(quán)成交量與成交PCR值環(huán)比上升,人民幣匯率反彈趨緩,金價震蕩承壓,豆粕期權(quán)成交PCR值環(huán)比回落。
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