>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-231129
| 上傳日期： |
2023/11/29 |
大小： |
668KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
興證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
林玲,周立朝 |
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美債收益率、美元指數(shù)下行人民幣升值，相對利好國內(nèi)權(quán)益。國內(nèi)社融資同比增速企穩(wěn)反彈，交易型外資有望開始回流，政策持續(xù)發(fā)力改善市場預(yù)期。北交所成交高度活躍，分流了部分滬深交易所資金，資金蹺蹺板效應(yīng)顯著。標(biāo)的指數(shù)下探空間有限，指數(shù)依舊維持震蕩反彈預(yù)期，隱波期限結(jié)構(gòu)持續(xù)呈現(xiàn)近月低于遠(yuǎn)月的偏斜結(jié)構(gòu)，震蕩反彈降波，可以逢回調(diào)關(guān)注賣出虛值認(rèn)沽及買入實值認(rèn)購策略。
商品期權(quán)方面，銅鋁期權(quán)成交量維持低位，銅鋁波動率處在歷史級別低位，震蕩區(qū)間狹?。患状?、PTA近期回落，但期權(quán)成交PCR增幅有限，空頭動能邊際下降，維持震蕩預(yù)期；貴金屬期權(quán)成交量環(huán)比上升，成交PCR值大幅下降，看漲預(yù)期上揚，人民幣匯率反彈趨緩，金價短線震蕩走高，豆粕期權(quán)成交PCR值環(huán)比上升，調(diào)整壓力增加。
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