>> 興證期貨-期權(quán)日度報告-231205
| 上傳日期: |
2023/12/5 |
大小: |
669KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
興證期貨 |
| 評級: |
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作者: |
林玲,周立朝 |
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近期人民幣升值,匯率因素改善。北證50指數(shù)成交量環(huán)比減少,熱度有所降溫,市場維持結(jié)構(gòu)分化,系統(tǒng)性風險概率小,隨著資金重新回流滬深交易所,期權(quán)標的指數(shù)有望重拾震蕩反彈走勢。標的指數(shù)下探空間有限,指數(shù)依舊維持震蕩反彈預(yù)期,隱波期限結(jié)構(gòu)持續(xù)呈現(xiàn)近月低于遠月的偏斜結(jié)構(gòu),震蕩降波,可以逢回調(diào)關(guān)注賣出虛值認沽及買入實值認購策略。 商品期權(quán)方面,銅期權(quán)成交PCR值走低,滬銅波動率處在歷史級別低位,震蕩區(qū)間狹??;甲醇反彈受阻,期權(quán)成交PCR保持偏高數(shù)值,空頭動能積聚上升,調(diào)整壓力增大,PTA期權(quán)成交PCR下降,標的下跌空間有限,空頭情緒邊際衰減;貴金屬期權(quán)成交PCR值保持低位,隔夜外盤金價沖高回落大跌,空頭情緒積聚;豆粕期權(quán)成交PCR值維持偏高位,調(diào)整壓力居高不下。
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