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【金融工程】納入微盤股指數(shù)的寬基指數(shù)優(yōu)選配置策略*郭策。本報(bào)告構(gòu)建了指數(shù)優(yōu)選的“Alpha+雙Beta策略”體系試圖尋找市場(chǎng)中能跑贏基準(zhǔn)指數(shù)中證800的指數(shù)標(biāo)的。區(qū)別于今年9月發(fā)布的指數(shù)優(yōu)選系列深度報(bào)告，我們對(duì)備選指數(shù)池進(jìn)行了重新梳理并納入了今年量化領(lǐng)域關(guān)注熱點(diǎn)萬(wàn)得微盤股指數(shù)，同時(shí)基于更新后的備選指數(shù)池收益特征對(duì)方法論進(jìn)行了更新。