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事件描述
　　傳統(tǒng)因子多用于因子選股策略，但隨著近兩年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化的特征和高頻量?jī)r(jià)策略的優(yōu)秀表現(xiàn)，因子有了更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，長(zhǎng)江金工個(gè)股因子體系即在這種背景下應(yīng)運(yùn)而生。
　　事件評(píng)論
　　長(zhǎng)江金工因子體系1.0的目為是將其作為多因子選股的備用因子庫(kù)，實(shí)現(xiàn)月度頻率更新有效的選股因子，體系從高頻、量?jī)r(jià)、基本面和分析師四個(gè)維度整理了目前市場(chǎng)上主流量化策略包含的收益來(lái)源。
　　因子體系2.0將重點(diǎn)放在了信息體系的構(gòu)建上，時(shí)間上信息更新速度更快（日頻更新），空間上信息覆蓋維度更全（因子構(gòu)建的維度、方法及參數(shù)），以更好的應(yīng)用在更為廣泛的領(lǐng)域，如板塊輪動(dòng)策略的構(gòu)建，深度學(xué)習(xí)模型的原始特征輸入。
　　長(zhǎng)江金工個(gè)股因子體系包含了多維度收益來(lái)源的選股因子，在各個(gè)選股域內(nèi)均可以長(zhǎng)期獲得較為穩(wěn)定的超額收益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、本文舉例均基于歷史數(shù)據(jù)，不保證未來(lái)收益