>> 格林大華期貨-中證商品期貨指數(shù)專題報告(三)：指數(shù)乘數(shù)的精度提升-231229
| 上傳日期： |
2023/12/29 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
格林大華期貨 |
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作者： |
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中證商品期貨指數(shù)公司于2022年12月28日正式發(fā)布中證商品期貨指數(shù)系列，為投資者提供了了解商品期貨價格變化、對沖商品期貨市場風(fēng)險的工具。廣州期貨交易所正在籌備中證商品指數(shù)期貨合約，以中證商品指數(shù)為合約標(biāo)的。
本量化小組較為完整的實現(xiàn)了指數(shù)編制規(guī)則的每一個環(huán)節(jié)，通過成分品種計算的指數(shù)點位與實際公布的數(shù)值結(jié)果一致。
本篇專題報告通過構(gòu)造19元一次方程組的方法和矩陣運算得到了2022年6月的合約月份。通過生成隨機數(shù)的方法和數(shù)值模擬，修正了品種權(quán)重之和為99.9999%的誤差，得到了準(zhǔn)確的指數(shù)點位。為各商品類別子指數(shù)提供了堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
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