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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)整體較弱、偏震蕩調(diào)整市，中信期貨商品指數(shù)凈值下跌0.95%，各主要板塊均呈不同程度的跌幅。具體來看，除農(nóng)產(chǎn)品板塊延續(xù)弱勢(shì)、指數(shù)下跌0.2%以外，有色金屬和貴金屬板塊同步下跌0.85%；黑色建材和能源化工板塊也止?jié)q返跌，從上上周的“漲勢(shì)明顯”過渡到最近這一周的“領(lǐng)銜回調(diào)”——分別下跌1.52%和1.58%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，動(dòng)量、期限結(jié)構(gòu)、持倉和波動(dòng)率因子收益分別下跌0.48%、0.88%、0.24%和1.49%。商品指數(shù)收益波動(dòng)率持續(xù)在底部徘徊，因子收益偏震蕩市。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　上周，基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略、基于混合Copula函數(shù)套利策略和基于Hurst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的表現(xiàn)存在一定程度的差異，凈值分別下跌0.02%、上漲4.17%和上漲0.1%。基于混合Copula函數(shù)的套利策略在能化方面獲得較大收益，而在農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬和黑色這三大板塊表現(xiàn)一般?；贖urst指數(shù)的短期擇時(shí)策略的主要盈利品種為聚乙烯、硅鐵和玻璃，主要虧損品種為純堿、錳硅和豆粕。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。