>> 太平洋證券-大類資產(chǎn)與基金周報：美股指數(shù)下跌，QDII基金跌幅較大-240105
| 上傳日期： |
2024/1/9 |
大小： |
1402KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
劉曉鋒 |
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大類資產(chǎn)市場概況：1）權(quán)益：本周A股市場中上證指數(shù)收盤2929.18，漲跌幅-1.54%，深證成指、中小板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、北證50漲跌幅分別為-4.29%、-4.68%、-6.12%、-2.48%、-2.97%、-2.71%、-3.59%、-2.69%、-3.05%。從細(xì)分行業(yè)來看，本周煤炭、公用事業(yè)、石油石化漲幅較大，分別為5.59%、1.95%、1.22%；電子、計(jì)算機(jī)、通信跌幅較大，分別為6.42%、6.16%、5.72%。本周港股市場中恒生指數(shù)收盤16535.33，漲跌幅為-3.00%，恒生中國企業(yè)指數(shù)收盤5606.98，漲跌幅為-2.80%。本周美股市場中道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500收盤分別為37466.11、14524.07、4697.24，漲跌幅分別為-0.59%、-3.25%、-1.52%。2）債券：資金利率方面，7天SHIBOR為1.77%，本周下行9.70BP；DR007、DR001分別為1.78%、1.58%，本周下行12.46BP、7.23BP。利率債方面，1年期國債收益率、3年期國債收益率、10年期國債收益率分別為2.11%、2.29%、2.52%，本周漲跌幅分別為2.95BP、0.37BP、-3.78BP，期限利差（10年-1年）為40.84BP，本周下行6.73BP。信用債方面，1年期企業(yè)債（AAA）利差、1年期城投債利差分別為47.47BP、47.02BP，本周分別變動-2.36BP、-3.54BP，信用利差（3年企業(yè)債-3年國債）為45.55BP，本周下行0.14BP。本周10年期美國國債收益率、2年期美國國債收益率分別為4.05%、4.40%，美債期限利差（10年-2年）為-35BP，依舊倒掛，與上周相比，本周倒掛幅度沒有變化。3）商品：商品市場中原油、滬金、滬銅、滬鋁、螺紋鋼、焦煤、焦炭、工業(yè)硅、碳酸鋰、生豬、谷物本周漲跌幅分別為1.87%、0.01%、-0.80%、-1.53%、-0.69%、-2.23%、-1.68%、-1.33%、-7.78%、-0.89%、-0.58%。4）外匯：本周美元、歐元、加元、瑞郎、英鎊、澳元、日元、港元相對人民幣升貶值幅度分別為0.91%、-0.52%、-0.07%、-0.30%、0.28%、-0.59%、-2.02%、0.73%。
基金市場概況：本周新成立基金共計(jì)6只，均為被動指數(shù)型基金，其中規(guī)模較大的有招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A（4.43億）。從大類基金業(yè)績對比結(jié)果來看，本周除固收基金錄得0.04%的上漲外，其他大類基金均由漲入跌，其中權(quán)益基金跌幅最大，達(dá)3.60%。但本周煤炭行業(yè)上漲5.59%，使得中證煤炭ETF漲超5%。QDII基金的跌幅也相對較大，達(dá)2.06%，這主要由于本周美國公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)大超市場預(yù)期，疊加工資通脹升高，可能促使市場重新評估美聯(lián)儲的降息預(yù)期，美股三大指數(shù)大幅下跌。
自選基金組合業(yè)績表現(xiàn)：區(qū)間絕對收益率（78.41%）、區(qū)間年化（12.63%）、區(qū)間最大回撤（9.07%）、區(qū)間年化波動（9.53%）、區(qū)間下行風(fēng)險（7.01%）、區(qū)間夏普（1.22）、區(qū)間卡瑪（1.39）。
風(fēng)險提示
基金過去業(yè)績不代表未來收益；
大類基金業(yè)績表現(xiàn)并不能代表具體基金類別的業(yè)績表現(xiàn)；
基金組合業(yè)績是基于歷史數(shù)據(jù)回測，并不能完全代表未來；
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定。
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