>> 南華期貨-金融期權(quán)日報-240112
| 上傳日期: |
2024/1/12 |
大小: |
1805KB |
| 格式: |
pdf 共16頁 |
來源: |
南華期貨 |
| 評級: |
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作者: |
周小舒,揭婷 |
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上一個交易日,股指轉(zhuǎn)跌為漲,市場企穩(wěn)。上證50收盤于2240.11點(diǎn),漲跌為4.90點(diǎn),成交量為30.52億手;滬深300股指收盤于3295.67點(diǎn),漲跌為18.54點(diǎn),成交量為108.79億手;中證1000股指收盤于5611.11點(diǎn),漲跌為99.05點(diǎn),成交量為124.72億手。 期權(quán)方面,上一交易日,期權(quán)持倉上升。金融期權(quán)隱含波動率下降,期權(quán)定價偏高。近月期權(quán)隱含波動率波動率低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者預(yù)期未來市場走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是17.67,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是18.46,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是19.70,期權(quán)波動率指數(shù)下降。從偏度數(shù)值來看,中證1000市場看跌情緒下降,上證50、滬深300市場看漲情緒上升,建議賣出偏空頭的跨式期權(quán)策略。
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