>> 華泰期貨-股票期權日報-240116
| 上傳日期： |
2024/1/16 |
大小： |
529KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
市場分析
周一（1月15日），大盤連續(xù)第二日在早盤沖高未果后回落，主要指數(shù)僅滬指小幅收漲，北證50連續(xù)大幅回撤。盤面上，早盤各板塊輪動上漲后，量能不濟隱患再度暴露致多數(shù)行業(yè)跟隨指數(shù)回落，豬肉、軍工單邊走低，白酒、新能源午后跌落幅度較大，文旅、航運板塊則維持強勢。全天個股漲少跌多，多頭陣營尚需擴容。
期權分析
1.成交量方面，50ETF期權成交量為155萬張，滬市300ETF期權成交量為138萬張，深市300ETF期權成交量為19萬張。
2.PCR方面，50ETF期權報0.87，近90日分位數(shù)為61.11%，處于近期中等位置；滬市300ETF期權報0.94，近90日分位數(shù)為71.11%，處于近期較高位置；深市300ETF期權報0.96，近90日分位數(shù)為76.67%，處于近期較高位置。
3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權為11.85%，近90日分位數(shù)為12.22%，處于近期較低位置；滬市300ETF期權為13.45%，近90日分位數(shù)為61.11%，處于近期中等位置；深市300ETF期權為13.43%，近90日分位數(shù)為60.00%，處于近期中等位置。
4.平值期權隱含波動率方面，50ETF期權為16.64%，滬市300ETF期權為17.25%，深市300ETF期權為17.28%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權最低點處于102%價位，深市300ETF期權最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報12.70點，近90日分位數(shù)為20.00%，處于近期較低位置
|
|
