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【基本面跟蹤】
　　1月22日，國債期貨收盤多數(shù)上漲，10年、30年期主連盤中再創(chuàng)新高，30年期主力合約盤中創(chuàng)上市以來新高，收盤漲0.74%，10年期主力合約盤中創(chuàng)自去年8月以來新高，收盤漲0.15%，5年期主力合約漲0.06%，2年期主力合約持平。國債期貨指數(shù)為-0.34。量價因子看多，基本面因子看空。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.05%，近60日累加收益為0.06%，近120日累加收益為0.54%，近240日累加收益為3.19%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)今日集體大跌，截至收盤，滬指跌2.68%，深成指跌3.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.83%，北證50指數(shù)跌4.3%，滬深兩市成交額7941億元。兩市超5100只個股下跌，北向資金凈買入10.48億元；其中滬股通凈買入7.39億元，深股通凈買入3.09億元。
　　資金方面，隔夜shibor報1.7600%，上漲3.60個基點；7天shibor報1.8440%，上漲1.30個基點；14天shibor報2.0860%，下跌1.30個基點；1月shibor報2.3000%，與前一交易日持平；3月shibor報2.4000%，與前一交易日持平。
　　2年期活躍CTD券為230020.IB，IRR為2.62%，5年期活躍CTD券為230015.IB，IRR為3.10%，10年期活躍CTD券為230028.IB，IRR為2.69%，30年期活躍CTD券為190010.IB，IRR為3.01%，目前R007約2.1494%。
　　貨幣市場方面，1月22日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交30億元，增加3.29%。其中，隔夜收于1.76%，較前一交易日上漲3bp，7天收于1.89%，較前一交易日上漲2bp；中期方面，14天收于2.10%，較前一交易日下跌2bp；長期方面，1個月收于2.45%，較前一交易日上漲7bp。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.09-3.59BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別下移0.09BP、0.71BP、1.05BP和3.59BP至2.24%、2.37%、2.49%和2.72%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率1Y、3Y和5Y期分別下移0.76BP、0.67BP和1.78BP2.55%、2.71%和2.82%；6M上行0.26BP至2.48%）。