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核心觀點
　　國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益1.24%，本年超額收益4.64%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.70%，本年超額收益4.30%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.68%，本年超額收益5.97%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，單季SP、預期BP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而單季ROA、單季營收同比增速、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。最近一月，股息率、單季SP、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而單季營收同比增速、三個月機構(gòu)覆蓋、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，BP、一個月波動、預期BP等因子表現(xiàn)較好，而單季ROA、三個月機構(gòu)覆蓋、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM、一個月波動、BP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、高管薪酬、預期PEG等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，BP、預期BP、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月機構(gòu)覆蓋、一個月反轉(zhuǎn)、單季ROA等因子表現(xiàn)較差。最近一月，BP、單季EP、預期BP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，BP、SPTTM、一個月波動等因子表現(xiàn)較好，而單季ROA、三個月機構(gòu)覆蓋、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。最近一月，EPTTM、單季EP、預期EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、一個月反轉(zhuǎn)、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有58只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計567億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有65只，總規(guī)模合計542億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有45只，總規(guī)模合計254億元。
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.58%，最低-1.75%，中位數(shù)0.09%。最近一月：超額收益最高2.00%，最低-2.62%，中位數(shù)0.22%。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.81%，最低-3.15%，中位數(shù)0.56%。最近一月：超額收益最高4.21%，最低-1.86%，中位數(shù)1.36%。
　　中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.30%，最低-0.81%，中位數(shù)0.62%。最近一月：超額收益最高3.90%，最低-0.98%，中位數(shù)1.50%。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險。