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★主要內(nèi)容
　　國(guó)債期貨基差漲跌不一，十年期國(guó)債期貨基差上行幅度較大，基于遠(yuǎn)季合約的國(guó)債期貨對(duì)沖壓力指數(shù)本周延續(xù)低位回落態(tài)勢(shì)?；顢?shù)據(jù)方面，30年主力合約基差位于0.3，隱含回購(gòu)利率IRR位于0.8%；10年期主力合約本周基差位于0.65，較上周上行0.54，隱含回購(gòu)利率IRR位于-2.45%；5年期主力合約基差位于0.01，隱含回購(gòu)利率IRR位于2.22%；2年期國(guó)債期貨基差位于-0.06，隱含回購(gòu)利率IRR為2.67%。
　　國(guó)債期貨策略方面，期貨單邊策略，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的日度多空量化擇時(shí)策略?xún)糁当局苷鹗幧闲?，最新策略信?hào)十年期中性偏多。期貨套利策略，倉(cāng)位調(diào)整后的跨品種久期中性基差套利策略本周凈值延續(xù)反彈，策略最新信號(hào)目前推薦持有遠(yuǎn)季合約做空TS-T久期中性組合。信用債中性策略，基于遠(yuǎn)季合約的國(guó)債期貨對(duì)沖壓力指數(shù)延續(xù)回落趨勢(shì)，當(dāng)前處于較低水平，當(dāng)前信用債久期輪動(dòng)加對(duì)沖策略持有高久期3-5年指數(shù)加國(guó)債期貨對(duì)沖中性組合?，F(xiàn)券久期策略，基于現(xiàn)券超額收益預(yù)測(cè)的債券久期輪動(dòng)策略對(duì)1月偏樂(lè)觀，繼續(xù)持有高久期5-7年指數(shù)，不同久期指數(shù)持有收益預(yù)測(cè)值較上月小幅下降。