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>> 國金證券-基金量化觀察:大盤寬基ETF仍呈資金流入趨勢(shì),光通信主題ETF集中申報(bào)-240206
上傳日期:   2024/2/7 大小:   1629KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   國金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來看,上周(2024.01.29-2024.02.02)已上市ETF資金大規(guī)模凈流入合計(jì)619.41億元,股票型ETF資金持續(xù)大規(guī)模凈流入,上周資金凈流入598.35億元,跨境ETF資金凈流入2.07億元,商品ETF資金凈流入1.39億元,而債券型ETF資金凈流入17.60億元。
  在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入為587.19億元,資金仍大量流入滬深300ETF,凈流入額為363.61億元,上證50ETF資金凈流入67.63億元。滬深300ETF中,華泰柏瑞滬深300ETF上周資金凈流入額超過百億。
  主題行業(yè)ETF上周資金凈流出29.47億元。其中金融地產(chǎn)ETF資金凈流入0.02億元,而周期、醫(yī)藥生物、消費(fèi)、高端制造、科技等板塊ETF均呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為-0.27億元、-1.79億元、-4.61億元、-12.01億元、-14.10億元。
  上周非貨幣ETF的成交金額合計(jì)為5353.12億元,交易活躍程度較前一周下滑。其中股票型ETF的周成交額為2962.47億元。在股票型ETF中,寬基ETF的成交額最高,其中滬深300ETF周成交額超過700億元。在主題/行業(yè)ETF中,科技ETF的周成交額最高。從ETF融資融券情況來看,上周ETF融資凈買入額為-26.72億元,其中寬基ETF融資凈買入額為3.95億元,主題/行業(yè)ETF融資凈買入額為-5.11億元。在寬基ETF中,滬深300ETF受到杠桿資金的青睞,融資凈買入額為2.85億元。
  上周多種ETF集中申報(bào),華泰柏瑞基金與銀華基金均申報(bào)了中證全球金礦主題ETF,平安基金、廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金均申報(bào)了上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)ETF,嘉實(shí)基金、華夏基金、國泰基金、富國基金集中申報(bào)了中證光通信主題ETF。
  主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
  上周表現(xiàn)前五名的基金包括:招商產(chǎn)業(yè)精選A(010341.OF)、招商行業(yè)精選(000746.OF)、招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有A(009601.OF)、招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)(161706.OF)、招商景氣精選A(012835.OF),它們的收益率分別為1.00%、0.98%、0.98%、0.97%、0.89%。
  上周各行業(yè)主題基金中,金融地產(chǎn)行業(yè)主題基金整體上表現(xiàn)相對(duì)較好,跌幅較小,收益率中位數(shù)為-3.27%,而TMT與醫(yī)藥主題基金整體上表現(xiàn)不佳。
  在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為1.26%。在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為2.93%。中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華夏中證1000指數(shù)增強(qiáng)A上周取得了1.77%的超額收益率。國證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最優(yōu),取得了1.81%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來;ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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