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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周國(guó)內(nèi)股指期貨和期權(quán)市場(chǎng)活躍度邊際持平、兩融市場(chǎng)活躍度邊際下降。負(fù)面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于低位，輿情負(fù)面情緒較低；國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期和海外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期均較低。
　　摘要：
　　衍生品市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)：上周國(guó)內(nèi)衍生品市場(chǎng)交易活躍度基本持平。上周主要股指期貨遠(yuǎn)月合約仍深度貼水，2024年2月合約IH、IF、IC、IM基差（期貨-現(xiàn)貨）分別為-7.01、-14.23、-50.42、-67.47；2024年9月合約分別為-50.21、-79.83、-285.22、-336.67；上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2300、3300、5200；截止2024年2月1日融資融券余額為15534.67億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.55%。
　　市場(chǎng)情緒監(jiān)測(cè)：上周滬深300成分股出現(xiàn)負(fù)面新聞沖擊314次，搜索指數(shù)為2676，新聞?shì)浨樨?fù)面情緒相比于上周明顯回落；上周滬深300對(duì)應(yīng)期權(quán)持倉PCR收于65.43%；上周上證50-VIX收于22.40，相比于之前邊際提升；CBOE-VIX收于13.85，相較前值基本持平，表明海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號(hào)為：IH于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號(hào)；IF于2023年12月28日發(fā)出正向套利信號(hào)；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號(hào)；IM于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號(hào)。其中IF反套策略歷史上共開倉44次，勝率88.64%，值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。