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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　從價值成長維度來看，價值成長風(fēng)格無明顯分化。成長因子中的單季度營業(yè)利潤同比增長率（Gr_Q_OpEarning）表現(xiàn)進入前10名，一致預(yù)期凈利潤增長率（Gr_FY0_Earning）排名后10名，代表價值風(fēng)格的單季度PE倒數(shù)（PE_SQ）、最新財報PB倒數(shù)（BP_LR）排名后10名，
　　過去一周從大小盤維度來看，小盤風(fēng)格強勢反轉(zhuǎn)；流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子的表現(xiàn)躍居第1名，其行業(yè)中性多空組合收益為10.59%。過去一周反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)突出，20日反轉(zhuǎn)（RTN_20D）、60日反轉(zhuǎn)（RTN_60D）排名靠前?？傮w來看，過去一周量價類因子表現(xiàn)強勢。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為-2.95%、-3.14%、5.38%、-3.41、-7.20%和10.59%。
　　截至2024年02月23日，價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為87.29%、29.53%、37.43%、43.24%、70.40%和77.27%。整體來看，價值、交易行為和規(guī)模因子相對估值較低，成長因子、反轉(zhuǎn)因子和情緒因子估值相對較高。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強基金平均超額1.14%，中證500指數(shù)增強基金平均超額-0.16%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額0.68%。年初至今，滬深300指數(shù)增強基金平均超額-0.26%，中證500指數(shù)增強基金平均超額0.37%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額1.58%。
　　風(fēng)險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時，存在模型失效風(fēng)險。