>> 五礦期貨-股指日報-240228
| 上傳日期： |
2024/2/28 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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股指
早訊：央行召開做好金融五篇大文章工作座談會,強(qiáng)調(diào)要著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；中國人壽與新華保險合資500億私募基金擬投向優(yōu)質(zhì)上市公司等；碧桂園:Ever Credit向法院提出清盤呈請,公司極力反對；據(jù)悉OPEC+將考慮把自愿減產(chǎn)延長至第二季度,預(yù)計將在3月第一周做出決定；G-20財長會議公報草案:全球經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性上升；道指跌0.25%,納指漲0.37%,中概股指數(shù)漲2.1%,理想汽車再漲超11%。
文字早評：
前一交易日滬指+1.29%，創(chuàng)指+2.41%，科創(chuàng)50+3.70%，北證50+3.70%，上證50+0.48%，滬深300+1.20%，中證500+2.16%，中證1000+2.64%，中證2000+2.95%，萬得微盤+3.53%。兩市合計成交9900億，較上一日+9億。
宏觀消息面：
1、中國人壽與新華保險合資500億私募基金擬投向優(yōu)質(zhì)上市公司等。
2、央行：用好用足貨幣政策工具，將再貸款優(yōu)惠政策通過各金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)傳導(dǎo)到各重點(diǎn)領(lǐng)域。
3、G-20財長會議公報草案：全球經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性上升。
4、超長期國債續(xù)創(chuàng)新高，30年期國債期貨主力合約續(xù)創(chuàng)新高。
資金面：滬深港通+122.48億；融資額+86.98億；隔夜Shibor利率+4.00bp至1.8190%，流動性中性轉(zhuǎn)偏緊；3年期企業(yè)債AA-級別利率-1.47bp至4.9870%，十年期國債利率-0.76bp至2.3781%，信用利差-0.71bp至261bp；美國10年期利率+2.00bp至4.28%，中美利差-2.76bp至-190bp；2月MLF利率不變；2月份5年期LPR利率下降25BP超預(yù)期，1年期LPR利率不變。期指基差比例：IF當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：+0.07%/-0.05%/-0.43%/-1.43%；IC當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：0.00%/-0.39%/-1.46%/-2.72%；IM當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：-0.15%/-0.71%/-2.28%/-4.00%；IH當(dāng)月/下月/當(dāng)季/隔季：+0.03%/-0.05%/-0.51%/-1.62%。交易邏輯：海外方面，美國1月通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期，美債利率回升。國內(nèi)方面，1月制造業(yè)PMI繼續(xù)低于榮枯線，但春節(jié)出行消費(fèi)數(shù)據(jù)超預(yù)期，有望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期。12月政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出要“以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破”，各部委已經(jīng)開始逐步落實(shí)重要會議的政策，國家隊加大力度通過ETF穩(wěn)定市場，5年期LPR利率大幅下調(diào)。當(dāng)前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議IF多單持有。
期指交易策略：單邊建議IF多單持有，套利建議擇機(jī)多IF空IM。
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