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★主要內(nèi)容
　　國債期貨基差本周漲跌不一，基于遠(yuǎn)季合約的國債期貨對(duì)沖壓力指數(shù)延續(xù)反彈，30年主力合約基差位于1.55，較上周上行0.68，隱含回購利率IRR位于-1.66%；10年期主力合約本周基差位于1.19，較上周上行1.21，隱含回購利率IRR位于-1.42%；5年期主力合約基差位于0.04，隱含回購利率IRR位于2.21%；2年期國債期貨基差位于-0.01，隱含回購利率IRR為2.35%。
　　國債期貨策略方面，期貨單邊策略方面，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的日度多空量化擇時(shí)策略凈值本周震蕩，最新策略信號(hào)偏多。期貨套利策略方面，倉位調(diào)整后的跨品種久期中性基差套利策略本周凈值有所回撤，策略最新信號(hào)目前推薦持有遠(yuǎn)季合約做空TS-T久期中性組合。信用債中性策略方面?；谶h(yuǎn)季合約的國債期貨對(duì)沖壓力指數(shù)延續(xù)反彈，當(dāng)前信用債久期輪動(dòng)加對(duì)沖策略持有高久期3-5年指數(shù)加國債期貨對(duì)沖中性組合?，F(xiàn)券久期策略方面，基于現(xiàn)券超額收益預(yù)測(cè)的債券久期輪動(dòng)策略對(duì)3月偏中性，持有低久期1-3年指數(shù)，不同久期指數(shù)持有收益預(yù)測(cè)值較上月繼續(xù)下降。