>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-240308
| 上傳日期： |
2024/3/8 |
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| 格式： |
pdf 共25頁(yè) |
來(lái)源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
葉倩寧,周敏波,張曉珍 |
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[股指期貨](méi)
◆股指期貨：避險(xiǎn)資產(chǎn)獲追捧，股指下挫調(diào)整
【市場(chǎng)情況】
周四，A股主要指數(shù)日內(nèi)震蕩走低，總體回調(diào)。截止收盤，上證指數(shù)跌0.41%，報(bào)3027.40。深成指跌1.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.33%，滬深300跌0.60%、上證50跌0.29%，中證500跌1.36%、中證1000跌1.45%。個(gè)股跌多漲少，當(dāng)日1517只上漲（69漲停），3662只下跌（8跌停），167只持平。其中，金盾股份、金明精機(jī)、建新股份漲幅居前，分別上漲22.08%、20.1%、20.1%；而榮科科技、思泉新材、觀想科技跌幅居前，各跌13.15%、12.29%、11.14%。北向資金貴州茅臺(tái)獲凈買入3.50億元，寧德時(shí)代遭凈賣出4.16億元。
分行業(yè)板塊看，紅利低波板塊走強(qiáng)，上漲板塊中，貴金屬、鋼鐵、石油天然氣分別上漲3.51%、1.65%、1.35%，金屬相關(guān)主題火熱；科技板塊回調(diào)，下跌板塊中，電腦硬件、制藥、軟件跌幅較大，分別下挫3.52%、3.28%、3.19%。
期指方面，四大期指主力03合約全部隨指數(shù)下挫：IF2403、IH2403分別收跌0.75%、0.61%；IC2403、IM2403分別收跌1.40%、1.52%。基差方面，四大期指主力03合約全部貼水：IF2403貼水3.72點(diǎn)，IH2403貼水7.17點(diǎn)，IC2403貼水4.90點(diǎn)，IM2403貼水26.28點(diǎn)。
【消息面】
國(guó)內(nèi)要聞方面，3月7日，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，出口3.75萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口2.86萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；貿(mào)易順差8908.7億元，擴(kuò)大23.6%。出口和進(jìn)口增速雙雙大幅超出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)期。汽車、家電和集成電路出口增速表現(xiàn)搶眼，分別同比增長(zhǎng)15.8%、24.3%和28.6%。
海外方面，歐洲央行公布最新利率決議，連續(xù)第四次維持三大關(guān)鍵利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，歐洲央行下調(diào)了歐元區(qū)通脹預(yù)期，今年的通脹預(yù)期從此前的2.7%下調(diào)至2.3%，并預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。該行同時(shí)將歐元區(qū)今年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期從此前的0.8%下調(diào)至0.6%，2025年增長(zhǎng)預(yù)期維持在1.5%。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，此次會(huì)議沒(méi)有討論降息的可能性，歐洲央行的行動(dòng)不會(huì)考慮美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策行動(dòng)。決議公布后，交易員增加降息預(yù)期，預(yù)計(jì)歐洲央行2024年將降息100個(gè)基點(diǎn)。
【資金面】
3月7日，A股市場(chǎng)交易環(huán)比略放量，全天成交額9817億元。北向資金小幅賣出21.41億元，其中滬股通凈流入1.03億元，深股通凈流出22.44億元。3月7日，央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有1170億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠1070億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差率分別為-0.11%、-0.30%、-0.09%與-0.50%。本輪反彈已近上方壓力位，依據(jù)財(cái)報(bào)披露分紅計(jì)劃季節(jié)性，可做多近月IF合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)月IF合約做跨期套利。
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