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>> 興證期貨-期權(quán)日度報(bào)告-240307
上傳日期:   2024/3/8 大?。?/td>   695KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   興證期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   林玲,周立朝
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全國人大會(huì)議政府工作報(bào)告提出,2024年GDP增長預(yù)期目標(biāo)為5%左右,2024年赤字率擬按3%安排。并且釋放一系列年度政策計(jì)劃,包括積極的財(cái)政貨幣政策。兩市成交量萎縮,指數(shù)本輪反彈至阻力區(qū)。金融期權(quán)成交活躍度下降,成交PCR值小幅回升;期權(quán)隱含波動(dòng)率連續(xù)下降,品種間隱波差較大,skew偏度指數(shù)回升,提防指數(shù)短空回踩。上證50期權(quán)與中證1000期權(quán)隱波差較大,由于波動(dòng)率、波差整體符合均值回歸特征,可關(guān)注期權(quán)空vega策略或者逢回調(diào)賣出看跌期權(quán)策略。
  商品期權(quán)方面,銅鋁期權(quán)成交PCR值與隱波保持低位,整體呈震蕩走勢;PTA期權(quán)成交PCR小幅回升,PTA空頭情緒短線上揚(yáng);黃金期權(quán)成交PCR值走低,隱含波動(dòng)率反彈,美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,美債收益率與TIPS利率短線下降,黃金期權(quán)多頭情緒上揚(yáng),豆粕期權(quán)成交PCR極低值,空頭情緒衰竭,震蕩預(yù)期強(qiáng)。當(dāng)前商品期權(quán)隱含波動(dòng)率普降,震蕩預(yù)期強(qiáng)化
  
 
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