>> 國泰君安-權(quán)益配置因子周報第79期：本周大市值風格占優(yōu)，超預(yù)期、公司治理因子表現(xiàn)較好-240311
| 上傳日期： |
2024/3/11 |
大?。?/td>
| 2990KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
廖靜池,張雪杰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
本報告導讀：
大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)超額較好的是分析師超預(yù)期、成長、公司治理。中證500內(nèi)較好的是超預(yù)期、公司治理、北上資金。中證1000內(nèi)較好的是盈利、分析師、公司治理。中證2000內(nèi)較好的是公司治理、盈利、超預(yù)期。中證全指內(nèi)較好的是分析師超預(yù)期、公司治理、超預(yù)期。滬深300增強本周超額1.13%；本年超額5.75%。中證500增強本周超額0.85%；本年超額4.93%。中證1000增強本周超額0.3%；本年超額3.65%。中證2000增強本周超額-0.61%；本年超額2.91%。
摘要：
公募指數(shù)增強基金表現(xiàn) 。截至2024年3月8日,滬深300增強基金本年收益排名前三的是東方滬深300指數(shù)增強A（016204.OF）、易方達滬深300精選增強A（010736.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ),超額分別為4.48%、4.06%、3.04%。中證500增強基金本年排名前三的是中郵中證500指數(shù)增強A（590007.OF）、富安達中證500指數(shù)增強（007943.OF）、富榮中證500指數(shù)增強A（004790.OF),超額分別為6.26%、5.01%、3.49%。中證1000增強基金本年排名前三的是申萬菱信中證1000指數(shù)增強A（017067.OF）、華夏中證1000指數(shù)增強A（014125.OF）、華泰柏瑞中證1000增強ETF（561590.SH),超額分別為6.44%、5.44%、4.72%。國證2000增強基金本年排名前三的是招商國證2000指數(shù)增強A（018786.OF）、景順長城國證2000指數(shù)增強A（019013.OF）、鑫元國證2000指數(shù)增強A（018579.OF),超額分別為4.01%、1.22%、0.44%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)超額較好的是90日盈利上調(diào)占比、過去120天盈利調(diào)整、單季度歸母ROA變動。中證500內(nèi)較好的是單季度EP（營業(yè)利潤）、市盈率（歸母）倒數(shù)、股息率。中證1000內(nèi)較好的是單季度歸母ROA、單季度扣非凈利潤、市盈率（扣非）倒數(shù)。中證2000內(nèi)較好的是過去120天盈利調(diào)整、標準化預(yù)期外市銷率等。中證全指內(nèi)較好的是90日盈利上調(diào)占比、過去120天盈利調(diào)整等。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)超額較好的是分析師超預(yù)期、成長、公司治理。中證500內(nèi)是超預(yù)期、公司治理、北上資金。中證1000內(nèi)較好的是盈利、分析師、公司治理。中證2000內(nèi)較好的是公司治理、盈利、超預(yù)期。中證全指內(nèi)是分析師超預(yù)期、公司治理、超預(yù)期。
指數(shù)增強策略表現(xiàn)。成分股內(nèi)選股，截至2024年3月8日，滬深300指數(shù)增強策略本周收益1.33%，超額為1.13%；本年收益9.06%，超額為5.75%，超額最大回撤為-1.21%。中證500指數(shù)增強策略本周收益0.3%，超額收益為0.85%；本年收益3.46%，超額收益為4.93%，超額收益最大回撤為-1.17%。中證1000指數(shù)增強策略本周收益0.28%，超額為0.3%；本年收益-5.12%，超額為3.65%，超額最大回撤為-1.35%。中證2000指數(shù)增強策略本周收益0.02%，超額為-0.61%；本年收益-11.52%，超額為2.91%，超額最大回撤為-1.51%。
風險提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風險。
|
|
