>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-240312
| 上傳日期： |
2024/3/12 |
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| 909KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
袁林青,張耿宇,鄭雅斌 |
| 下載權(quán)限： |
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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股包括：川潤股份、海汽集團(tuán)、新湖中寶、遼港股份等。（本周報中，近5個交易日特指20240304至20240308。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：金鴻順、中觸媒、潤豐股份、中國通號、廣匯能源。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、石油石化、鋼鐵、綜合、電力及公用事業(yè)。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：通信、電子、電力設(shè)備及新能源、家電、石油石化。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：華夏上證50ETF、易方達(dá)滬深300ETF、招商中證紅利ETF、廣發(fā)中證基建工程ETF、鵬華上證科創(chuàng)板100ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、匯添富中證主要消費ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
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