>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240314
| 上傳日期: |
2024/3/14 |
大小: |
530KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(3月13日),A股早盤弱勢整理,午后震蕩反彈,三大指數(shù)一度翻紅,但未能持久,最終集體收跌。金融、地產(chǎn)、消費跌幅靠前,多模態(tài)AI題材逆勢活躍。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為133萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為92萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.04,近90日分位數(shù)為91.11%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為65.56%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報1.00,近90日分位數(shù)為85.56%,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.64%,近90日分位數(shù)為23.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為12.45%,近90日分位數(shù)為34.44%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為13.41%,近90日分位數(shù)為37.78%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.18%,滬市300ETF期權(quán)為15.21%,深市300ETF期權(quán)為15.72%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。 6.VIX方面,最新價報13.84點,近90日分位數(shù)為64.44%,處于近期中等位置。
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