久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　從價(jià)值成長維度來看，成長和價(jià)值風(fēng)格無明顯分化，成長略微占優(yōu)。代表成長風(fēng)格的三年平均利潤增長率（Gr_3Y_Earning）排名進(jìn)入前10名。代表價(jià)值風(fēng)格的單季度PE倒數(shù)（EP_SQ）、市盈率TTM（EP_TTM）、未來12個(gè)月預(yù)期市盈率（EP_Fwd12M）排名后10名。
　　過去一周從大小盤維度來看，小盤強(qiáng)勢上漲；流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子在所有因子中排名第一，其行業(yè)中性多空組合收益為3.91%。過去一周反轉(zhuǎn)類因子表現(xiàn)突出，60日反轉(zhuǎn)（RTN_60D）和20日反轉(zhuǎn)（RTN_20D）?？傮w來看，過去一周量價(jià)類因子表現(xiàn)強(qiáng)勢。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價(jià)值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為-1.21%、-0.50%、3.59%、-2.59%、-3.02%和3.91%。
　　截至2024年03月15日，價(jià)值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為84.49%，30.80%，67.46%，39.09%，70.88%和76.23%。整體來看，價(jià)值、反轉(zhuǎn)、交易行為和規(guī)模因子相對估值較低，成長類因子和情緒類因子估值相對較高。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.09%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.31%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.24%。年初至今，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額-0.44%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.20%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額1.18%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場環(huán)境變化時(shí)，存在模型失效風(fēng)險(xiǎn)。