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1.過(guò)去一周因子表現(xiàn)綜述
　　從價(jià)值成長(zhǎng)維度來(lái)看，成長(zhǎng)和價(jià)值風(fēng)格無(wú)明顯分化。代表價(jià)值風(fēng)格的季報(bào)市凈率PB倒數(shù)（BP_LR）、市盈率TTM倒數(shù)（EP_TTM）和未來(lái)12個(gè)月預(yù)期市盈率倒數(shù)（EP_Fwd12M）排名前10名，
　　過(guò)去一周從大小盤維度來(lái)看，小盤風(fēng)格繼續(xù)上漲；流通市值的對(duì)數(shù)（Ln_FloatCap）因子過(guò)去一周收益繼續(xù)為正，其行業(yè)中性多空組合收益為0.86%。過(guò)去一周技術(shù)類因子表現(xiàn)突出，240日已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率（RealizedVolatility_240D）、過(guò)去20日平均成交金額（AmountAvg_20D）以及20日反轉(zhuǎn)（RTN_20D）均排名前10?？傮w來(lái)看，過(guò)去一周量?jī)r(jià)類因子繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　2.大類風(fēng)格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風(fēng)格因子的表現(xiàn)來(lái)看，過(guò)去一周價(jià)值、成長(zhǎng)、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風(fēng)格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為0.73%、0.98%、0.71%、0.52%、1.95%和0.86%。
　　截至2024年03月29日，價(jià)值、成長(zhǎng)、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風(fēng)格因子估值差所處的歷史分位水平分別為81.71%，29.34%，39.01%，71.19%，63.71%和71.95%。整體來(lái)看，價(jià)值、交易行為和規(guī)模因子相對(duì)估值較低，成長(zhǎng)類因子和反轉(zhuǎn)類因子估值相對(duì)較高。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，過(guò)去一周，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.34%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.71%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.48%。
　　年初至今，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額0.02%，中證500指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額1.37%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額2.09%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告模型及結(jié)論全部基于對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境變化時(shí)，存在模型失效風(fēng)險(xiǎn)。