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【趨勢強度】
　　國債期貨趨勢強度：0。
　　注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點及建議】
　　5月6日，節(jié)后首個交易日，TL合約水下震蕩收跌，而短端合約性價比凸顯，5Y國債收益率下行，TF合約上漲強勢。目前隨著長端收益率震蕩回升調(diào)整，債市配置情緒或有向5年期偏移可能，曲線結(jié)構(gòu)進一步走陡?？缙趦r差今日大幅走闊，或有空頭套保需求在09合約上開始建倉動作，目前多頭偏弱，本輪移倉換月動作或由空頭力量主導(dǎo)。權(quán)益市場情緒回暖，多重因素或影響本周長端合約品種承壓，關(guān)注TF做多配置空間。
　　分機構(gòu)類型凈多頭持倉變化：今日凈多頭持倉較上周最后一個交易日變化：私募減少1.71%；外資減少2.21%，理財子減少1.99%；多頭力量回落，預(yù)計震蕩偏弱行情仍將延續(xù)。
　　跨期價差方面，06-09價差空頭遠季合約套保需求增加疊加多頭離場或提供跨期走闊套利空間，關(guān)注做多跨期配置。IRR和基差方面，風(fēng)險加劇行情下，推薦正套配置組合，規(guī)避風(fēng)險的同時或仍存在套利機會。跨品種配置方面，資金面寬松，曲線結(jié)構(gòu)或重新陡峭。國債期貨多因子模型信號中性偏多，短端合約或有做多配置空間，長端合約受情緒面擾動因素較大，建議謹慎觀望。