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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240509
上傳日期:   2024/5/9 大?。?/td>   527KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(5月8日),大盤低開后弱勢下探,滬指下方缺口引力陡增,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上,科技股方向風(fēng)偏下行制約雙創(chuàng)指數(shù),午后兩桶油及銀行回落拖累主板指數(shù)下移,熱錢集中在生物醫(yī)藥方向擴散,雙創(chuàng)板塊個股仍是資金首選。全天不足1000股飄紅,創(chuàng)業(yè)板指連收4陰后亟需權(quán)重股出面。截至收盤,上證指數(shù)跌0.61%報3128.48點,深證成指跌1.35%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%,北證50跌0.76%,萬得微盤股指數(shù)跌1.41%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)齊挫。A股全天成交8687.4億元,環(huán)比進一步收窄;北向資金凈賣出40億元
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為77萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為70萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為12萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.00,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.94,近90日分位數(shù)為60.00%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.85,近90日分位數(shù)為41.11%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為12.28%,近90日分位數(shù)為42.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為14.63%,近90日分位數(shù)為57.78%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.08%,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為13.41%,滬市300ETF期權(quán)為14.10%,深市300ETF期權(quán)為14.20%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.23點,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置
 
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