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公募量化指增基金收益表現(xiàn)：滬深300指增超額小幅調(diào)整
　　為了更好聚焦公募量化指增基金的收益表現(xiàn)，我們定期跟蹤市場上主流寬基指數(shù)（滬深300、中證500、中證1000）增強產(chǎn)品，數(shù)據(jù)截至2024年5月21日。
　　公募滬深300增強基金：2024年4月21日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.69%，2024年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為0.40%。2024年以來，32只滬深300增強基金超額收益為正，17只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：易方達滬深300精選增強A（11.35%）、鵬華滬深300指數(shù)增強A（3.97%）、南方滬深300增強A（3.43%）。
　　公募中證500增強基金：2024年4月21日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為-0.32%，2024年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為1.79%。2024年以來，39只中證500增強基金超額收益為正，9只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：中郵中證500指數(shù)增強A（7.83%）、富安達中證500指數(shù)增強A（5.87%）、華泰柏瑞中證500增強策略ETF（5.69%）。
　　公募中證1000增強基金：2024年4月21日以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為0.01%，2024年以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為2.74%。2024年以來，18只中證1000增強基金超額收益為正，2只中證1000增強基金超額收益為負，累計超額收益率排名靠前的中證1000增強基金分別為：鵬華中證1000指數(shù)增強A（5.52%）、華夏中證1000指數(shù)增強A（5.48%）、華泰柏瑞中證1000增強策略ETF（5.17%）。
　　私募量化基金收益表現(xiàn)：5月業(yè)績繼續(xù)回彈
　　我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現(xiàn)。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
　　從私募量化對沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來看，2024年以來（20231231-20240510），私募量化中性產(chǎn)品的收益率為1.41%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2024年5月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為0.27%，月度收益率最高為6.84%，月度收益率最低為-1.37%。
　　風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。