>> 東證期貨-金工大類資產(chǎn)配置周報-240602
| 上傳日期： |
2024/6/3 |
大小： |
1534KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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★市場回顧
寬基指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為科創(chuàng)50(2.2%)，小盤成長(0.7%)，中盤成長(0.2%)，中證1000(0.1%)，中證2000(0.0%)；本周漲跌幅排名后五的寬基指數(shù)及其漲跌幅分別為恒生指數(shù)(-2.8%)，北證50(-1.6%)，納斯達克綜指(-1.1%)，道瓊斯工業(yè)平均(-1.0%)，小盤價值(-0.6%)。
行業(yè)指數(shù)方面，本周漲跌幅排名前五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為電子(2.8%)，國防軍工(2.4%)，煤炭(2.0%)，汽車(1.7%)，公用事業(yè)(0.5%)；本周漲跌幅排名后五的行業(yè)指數(shù)及其漲跌幅分別為房地產(chǎn)(-4.7%)，建筑材料(-4.6%)，綜合(-3.6%)，農(nóng)林牧漁(-3.1%)，輕工制造(-2.8%)。
★宏觀因子配置策略
宏觀因子S1策略本月宏觀動量預測結(jié)果分別為：增長(下行)，通脹(下行)，信用(上行)，利率(下行)；6月配置比例為：股票(2.63%)，債券(94.74%)，商品(2.63%)；5月股債商策略回報為0.40%，股債策略回報為0.32%。
宏觀因子S2策略6月配置比例為：滬深300(16.27%)，中證500(0.0%)，中證1000(0.5%)，利率債(13.3%)，金融債(25.05%)，信用債(39.41%)，農(nóng)產(chǎn)品(3.74%)，金屬(0.0%)，化工(0.0%)，能源(0.0%)，黃金(1.73%)，5月回報為0.62%。
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