>> 五礦期貨-股指日報-240605
| 上傳日期： |
2024/6/5 |
大小： |
791KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：工信部:9家車企獲準進入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點；國家能源局:電網(wǎng)企業(yè)要進一步提升跨省跨區(qū)輸電通道輸送新能源比例,加強省間互濟；深圳住建局: 5月29日之前發(fā)放的個人住房貸款,執(zhí)行當時深圳利率下限政策；乘聯(lián)會:5月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量91萬輛,同比增長35%,環(huán)比增長16%；日本央行據(jù)悉最早將在下周的會議上討論削減債券購買規(guī)模；美國4月職位空缺數(shù)降至2021年2月以來最低,低于市場預期；道指漲0.36%,納指漲0.17%,中概股指數(shù)跌0.99%。
文字早評：
前一交易日滬指+0.41%，創(chuàng)指+1.33%，科創(chuàng)50+0.43%，北證50+0.13%，上證50+0.58%，滬深300+0.75%，中證500+1.29%，中證1000+0.55%，中證2000-0.99%，萬得微盤-2.89%。兩市合計成交7457億，較上一日-850億。
宏觀消息面：
1、交易所繼續(xù)向多家上市公司下發(fā)監(jiān)管函，詢問各種業(yè)績異?；蛘咂渌麊栴}。
2、國家統(tǒng)計局：5月下旬生豬（外三元）價格環(huán)比上漲9.8%。
3、國資委：從嚴控制增量各中央企業(yè)原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構(gòu)。
資金面：滬深港通+33.78億；融資額-13.43億；隔夜Shibor利率-6.00bp至1.6630%，流動性中性；3年期企業(yè)債AA-級別利率-1.05bp至3.8898%，十年期國債利率-0.44bp至2.2830%，信用利差-0.61bp至161bp；美國10年期利率-10.00bp至4.41%，中美利差+9.56bp至-213bp；5月MLF利率不變。
市盈率：滬深300:12.12，中證500:23.27，中證1000:37.43，上證50:10.52。
市凈率：滬深300:1.25，中證500:1.63，中證1000:1.84，上證50:1.12。
股息率：滬深300:2.91%，中證500:1.82%，中證1000:1.36%，上證50:3.72%。
期指基差比例：IF當月/下月/當季/隔季：-0.50%/-1.32%/-1.52%/-1.25%；IC當月/下月/當季/隔季：-0.65%/-1.13%/-1.87%/-2.49%；IM當月/下月/當季/隔季：-0.85%/-1.75%/-3.25%/-4.59%；IH當月/下月/當季/隔季：-0.49%/-1.84%/-1.96%/-1.80%。
交易邏輯：海外方面，近期美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體高于預期，美債利率回升。國內(nèi)方面，5月PMI下降至榮枯線下方，4月社融、M1等增速均回落，經(jīng)濟壓力仍在，但隨著各項經(jīng)濟政策陸續(xù)出臺，有望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟預期。4月政治局會議釋放了大量積極信號，各部委已經(jīng)開始逐步落實重要會議的政策，地產(chǎn)政策超出預期，后續(xù)經(jīng)濟有望企穩(wěn)回升。當前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議IF多單持有。
期指交易策略：單邊建議IF多單持有，套利擇機多IH空IM。
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