>> 國金證券-ETF輪動策略跟蹤：分析師預期上調，6月推薦關注智能汽車ETF-240606
| 上傳日期： |
2024/6/7 |
大小： |
1354KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威 |
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富國ETF輪動因子與輪動策略表現(xiàn)
5月市場出現(xiàn)振蕩調整，富國ETF輪動因子出現(xiàn)一定波動，IC為-27.92%，多空組合收益率為-0.54%，多空凈值曲線穩(wěn)中上升。
富國ETF輪動策略收益率為-4.40%，等權基準-1.09%，超額收益率為-3.31%。5月份推薦的ETF消費50（515650）、大數(shù)據(jù)ETF（515400）、銀行龍頭（512710）表現(xiàn)平淡，一定程度上與部分宏觀經濟指標不及預期有關，待后續(xù)經濟企穩(wěn)回升，因子表現(xiàn)有望回歸正常。
最新ETF推薦
根據(jù)富國ETF輪動因子的最新結果，最新一期（2024年6月）推薦ETF分別為智能汽車ETF（515250）、化工50（516120）、消費50（515650）。其中智能汽車ETF由于扣非凈利潤環(huán)比、經營資本周轉、經營資本占比、市盈率倒數(shù)和分析師預期變化五類上表現(xiàn)較好排名第一，化工50由于扣非凈利潤環(huán)比、凈利潤同比和市盈率倒數(shù)上表現(xiàn)較好排名第二，消費50在經營資本占比和市盈率倒數(shù)上保持較好水平排名第三。
風險提示
1、以上結果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險;
2、當政策環(huán)境發(fā)生變化，模型測算的資產與相關風險因子的穩(wěn)定關系存在消失的風險;
3、市場環(huán)境發(fā)生變化，國際政治摩擦升級等可能帶來各大類資產同向大幅波動的風險；
4、基金相關信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料；本文涉及所有基金歷史業(yè)績均不代表未來表現(xiàn)。
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