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1.過去一周因子表現(xiàn)綜述
　　過去一周，從價值成長維度來看，價值風格占優(yōu)。代表價值風格的市盈率TTM的倒數(shù)（EP_TTM）、年報市盈率倒數(shù)（EP_LYR）、單季度市盈率倒數(shù)（EP_SQ）排名前10名。
　　從大小盤維度來看，小盤風格大幅下跌；流通市值的對數(shù)（Ln_FloatCap）因子過去一周收益為負，且排名最后一名，其行業(yè)中性多空組合收益為-7.79%。此外，過去一周技術(shù)類因子表現(xiàn)突出，過去240天已實現(xiàn)偏度（RealizedSkewness_240D）、過去20天平均成交量（AmountAvg_20D）排名前10?？傮w來看，過去一周量價類因子表現(xiàn)更突出。
　　2.大類風格因子表現(xiàn)與估值分析
　　從我們所構(gòu)建的大類風格因子的表現(xiàn)來看，過去一周價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大類風格因子的行業(yè)中性多空組合收益分別為1.42%、-0.46%、-5.36%、0.73%、5.92%和-7.79%。
　　截至2024年06月07日，價值、成長、反轉(zhuǎn)、情緒、交易行為和規(guī)模六大風格因子估值差所處的歷史分位水平分別為97.80%、55.32%、57.25%、21.76%、45.25%和91.36%。整體來看，價值、反轉(zhuǎn)和規(guī)模因子相對估值較低，情緒類因子和交易行為類因子估值相對較高、成長因子估值適中。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　從公募量化基金的業(yè)績統(tǒng)計結(jié)果來看，過去一周，滬深300指數(shù)增強基金平均超額0.07%，中證500指數(shù)增強基金平均超額0.40%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額0.30%。
　　年初至今，滬深300指數(shù)增強基金平均超額0.65%，中證500指數(shù)增強基金平均超額2.96%，中證1000指數(shù)增強基金平均超額4.54%。
　　風險提示：本報告模型及結(jié)論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當市場環(huán)境變化時，存在模型失效風險。