>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2024年第22期)-240609
| 上傳日期： |
2024/6/10 |
大小： |
1893KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨,張斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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1、近一周主動權(quán)益基金整體小幅回落：近一周（2024.06.03-2024.06.07）A股市場震蕩下行，中證全指收跌2.22%。結(jié)構(gòu)上，大盤風(fēng)格相對占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000指數(shù)分別錄得-0.20%、-0.16%、-1.88%、-3.76%、-7.06%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2024年6月7日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為83.13%，周度下降0.43%，位于2016年以來歷史分位數(shù)的5.60%。其中，普通股票型基金倉位為87.67%（周度下降0.29%），偏股混合型基金倉位為82.51%（周度下降0.57%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）倉位為81.53%（周度下降0.25%）。
2、風(fēng)格配置：近一周，價值與成長風(fēng)格相對均衡，大盤風(fēng)格相對占優(yōu)。成長風(fēng)格中大、中、小盤成長分別錄得-0.13%、-2.02%、-3.12%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得-0.31%、-2.06%、-2.45%。近一周，基金增持大、中盤風(fēng)格，減持小盤風(fēng)格。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，新能源領(lǐng)跌，僅基礎(chǔ)設(shè)施小幅上漲。周度收益前三的板塊為：基礎(chǔ)設(shè)施（0.63%）、金融（-1.54%）、軍工（-1.69%），周度收益后三的板塊為：新能源（-4.08%）、制造（-3.01%）、周期（-2.60%）。近一周，基金增持科技、消費(fèi)、新能源，減持軍工、金融、制造。
4、熱點(diǎn)主題倉位跟蹤：近一周，熱點(diǎn)主題漲跌互現(xiàn)，半導(dǎo)體領(lǐng)漲，專精特新領(lǐng)跌。熱點(diǎn)主題中周度收益前三的主題：半導(dǎo)體（1.35%）、中特估（0.77%）、先進(jìn)制造（0.62%），周度收益后三的主題：專精特新（-7.42%）、AIGC（-6.87%）、游戲（-5.40%）。近一周，基金增持先進(jìn)制造、人工智能、游戲，減持中特估、專精特新、創(chuàng)新藥。
5、風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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